5月26日,期指市场呈现出由“涨跌停板制度”向“平今停板制度”过渡的局面。截至收盘,IF1603合约报收于4024.2点,较前一交易日跌199.4点或3.54%;IH1603合约报收于5447.2点,较前一交易日跌25点或2.58%;IC1603合约报收于4116.3点,较前一交易日跌90点或2.54%。
此前,A股节后表现相对偏弱,这与近日全球股指、期指市场均呈现出明显的联动效应,这也与中证500指数整体走势不尽相同,这也与期指自身的分析相关性较为充分。
期货市场价格呈现明显的分化走势,而且外盘表现分化明显,尤其是IC和IF等金融期货的走势较为同步。
IF1603合约中,IF1603合约周一收盘站上“5日均线”,并有望再度站上“10日均线”,强势特征明显;IH1603合约昨日以震荡为主,收盘价和IC1603均收盘均回落。IC1603合约则表现为窄幅震荡,收盘价跌至6486.2点,较上一交易日收盘价跌2.8%。
中金所日前公布的最新数据显示,今年一季度我国股指期货总持仓增幅为38.84%,较2017年四季度增加2.43%。IF1603合约持仓量增幅明显高于IF1603合约,其持仓量在近期再度增加。IC1603合约成交量为124.94万手,成交额为206亿元,较2016年四季度增加5.72%。
从持仓结构上看,期指总持仓在节后出现小幅回升,但总体持仓量依旧处于低位,显示市场投资者整体仍较为谨慎。
从主力合约成交和持仓量来看,沪深300期指主力合约成交量和持仓量明显高于中证500期指。其中,中证500期指主力合约IF1603合约成交量为351.47万手,持仓量为111.40万手,成交额为547.07亿元,分别占沪深300期指总持仓的39.56%和44.29%。IH1603合约成交量为99.89万手,持仓量为99.27万手,成交额为34.88亿元,分别占沪深300期指总持仓的33.68%和32.68%。IC1603合约成交量为55.60万手,持仓量为34.27万手,成交额为165.94亿元,分别占沪深300期指总持仓的9.10%和9.07%。
从净持仓结构上看,主力合约IF1603合约前20名多头席位均为净空持仓,前20名空头席位为净空持仓74.84万手,前20名空头席位为净空持仓241.05万手。其中,前20名空头席位空头席位均为净空持仓,前20名空头席位为净空持仓28.44万手。
从主力合约成交和持仓结构上看,主力合约IF1603合约前20名多头席位均为净空持仓,前20名空头席位为净空持仓183.76万手,前20名空头席位为净空持仓17.55万手。IH1603合约前20名多头席位均为净空持仓,前20名空头席位为净空持仓21.99万手。IC1603合约前20名多头席位均为净空持仓,前20名空头席位为净空持仓29.35万手,前20名空头席位为净空持仓23.52万手。