昨日午后,三大指数分别收于3172.32点、3010.11点,分别较上一交易日收盘价下跌9.06点、10.91点、10.06点。沪深300指数期货IF2007合约收盘报3258.4点,较上一交易日下跌395.2点,跌幅为0.18%;上证50指数期货IH2007合约收盘报2119.8点,较上一交易日下跌155.4点,跌幅为0.35%。
本交易日,国内商品期货中,唯有股指期货下跌,其中沪深300指数跌0.44%,上证50指数跌0.40%,中证500指数跌0.80%。
现货方面:
据悉,4月16日,浙江、上海等地上证50ETF期权即将到期,为A股期权开户人士提供工具,包括近月期权合约系列,如上月2108、3128、3128、3128、3128、3128、3128、3128、3128等合约。
有投资者问到,为何近月期权不被允许参与?对此,上海一位期权开户人士回答,近月期权比远月合约有一定的流动性,可以进行交易。不过,上证50ETF期权不被允许参与。
股指期货各合约的流动性好吗?目前各合约的流动性差不多,远月合约是常见的品种,但远月的合约流动性不是很好,成交量和持仓量都有一定的限制,比如近月合约成交量较低,流动性差。
不过,受股指期货的影响,期权的投资者也要了解。例如近月期权合约流动性就不是很好了,成交量和持仓量比较大,成交量大,投资者参与交易。
期权开户后有哪些风险控制?
期权和期货是类似的,上证50ETF期权可以用期权做套保,也可以用期权做对冲。对于期权交易者来说,如果交易的是认购期权,其时在上证50ETF部位买入认沽期权,其时在上证50ETF部位卖出认购期权,同时上证50ETF卖出认沽期权。
以上观点,仅供参考。
很高兴回答这个问题。
我们应该从两个角度来分析。
第一个角度,期权合约的流动性差。
从期权合约的持仓量和成交量来看,上证50ETF期权刚上市时总共有3次主力合约。之所以这么讲,主要是因为这次是近月合约的成交量,以主力合约为例,一共有4次主力合约的成交量都比较大,那么下次主力合约就会变成近月合约,也就是买方主力合约。
那么,什么是主力合约呢?就是指的主力合约。
简单的说,就是持有近月的期权合约,比如上证50ETF期权,可以同时买入认沽期权和认购期权,以及买入认购期权和卖出认沽期权。
比如上证50ETF期权在6月份买入认沽合约,在7月份卖出认购期权,那么,主力合约的成交量和持仓量就不会有明显的变化,因为主力合约是主力合约。
第二个角度,持仓量和成交量的关系。
就是成交量的变化,比如上证50ETF期权在7月份买入认购期权,在8月份卖出认沽期权,成交量和持仓量也会有明显的变化。
看盘需要看主力合约成交量,就是成交量和持仓量的增加,以及成交量的增加的变化。