根据中期协小编的调研,截至5月10日,当月沪深300指数期货及期权市场共实现交易额798.23亿元,其中上证50指数期货的成交量与上月相比上涨17.7%,上证50指数期货的成交量与上月相比上涨16.6%,上证50指数期货的成交量与上月相比上涨18.2%,中证500指数期货的成交量与上月相比下跌9.6%。
沪深300股指期货之间存在价差对套利成本产生影响
股指期货的合约价值一般低于期权合约价值,在分析沪深300股指期货走势时需要考虑股指期货与权证合约之间的价差,以及两者的相关系数。
股指期货的保证金比例一般为5%,也就是5×5%=70%,沪深300股指期货保证金比例为10%,意味着期货保证金为40%,即:
沪深300股指期货的买卖价差为300元,买卖价差为55元,即期货合约所需的保证金为638元。
沪深300股指期货的股指期货卖空合约价值为60元,买空卖空合约价值为538元。