昨日,T、TF、TS2009分别上涨0.85%、0.49%、0.24%。盘面上,养殖端和鲜肉价格继续上涨,生猪价格继续上涨。从持仓角度看,主力多头增仓有限,而空头增仓大于多头。从基差和月差上看,目前CTD基差分别为-0.23元、-0.17元,较上一交易日扩大4元、-0元,近远月价差扩大至-4元。从盘面上看,资金从期货流向现货,而非盘面。从升贴水看,近远月价差呈现走扩格局。昨日期指总持仓在五日三连增,显示多头势力强于空头。从绝对持仓看,当前三大期指持仓量均位于高位。不过,三大期指主力持仓量出现明显下降,且三个主力合约IF合约持仓量均减少。技术上看,目前在IF1507合约高升水及IF1609合约冲高回落走势中,短线上可能还会继续上行。不过,从日线图看,短期或难有突破上行的动力,震荡偏弱走势,需要时间验证。
现货市场:昨日,A股大幅收跌,上证综指收报2927.95点,下跌21.95点,跌幅为1.81%;深证成指收报11797.86点,下跌33.67点,跌幅为1.46%。中小板和创业板全天跌幅均超5%。
消息面:
1、证监会公布数据显示,5月份全国A股IPO公司数为5245家,环比增长61%。按照IPO批文公布的数量和IPO批文数量统计,5月份A股IPO预计发行430亿元。
2、中国证监会网站昨日公布,北京东证期货与东证期货股权分置改革工作领导小组办公室正在就增资扩股事宜进行协商,这将为东证期货H股境外发行人引入新的战略投资者,且符合大股东减持的新规定。
3、行业数据显示,前5个月,钢铁、化工、机械设备等行业合计占主营业务收入的51.45%,其中钢铁行业合计占主营业务收入的52.45%。
行情研判:昨日早盘在市场强势拉升的背景下,三大期指高开高走,尾盘大涨,市场情绪高涨,大幅领涨盘面,但尾盘受到监管层监管层消息的影响,期指再度回落,并一度回落。中金所公布5月首个交易日数据显示,IF总成交量小幅下降,持仓量大幅增加,持仓量增加657手至56874手。IC成交量减少,持仓量增加217手至23592手。
个人分析:
今日IH震荡微涨,虽然成交量有所萎缩,但是期指增仓上涨,但总体还是持仓量大幅增加,说明市场对于后市走势依然较为乐观。而IF和IC合约持仓量均出现不同程度的减仓,其中IH增仓100手,IC减仓25手。从量能上看,IF增仓,IF增仓200手,IC增仓220手。从市场多空双方的持仓变动看,IF增仓明显,IF增仓明显,IH减仓显著,IC减仓明显。整体市场仍处于上涨趋势,但是上涨动能有所减弱,多头增仓略微偏弱。
周二两市呈现震荡小涨态势,成交量萎缩,下跌的势头有所减弱。目前三大期指主力合约仍然处于贴水状态,并没有出现明显的反弹迹象。